【考试目的】

风险管理初级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的基本实践，定位于针对银行机构全员的基本认知，特别是分支行/基层从业人员，统一风险管理的基本理念和术语，掌握风险管理基础知识、风险文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容，注重与基层实务工作相关的信用风险及操作风险。

【考试内容】

一、风险管理基础

（一）了解风险与收益、损失的关系，掌握商业银行风险的主要类别以及系统性金融风险；

（二）了解商业银行风险管理的模式、策略和作用；

（三）熟练掌握概率及概率分布、收益和风险的度量以及风险分散的数理原理。

【考试内容】

一、风险管理基础

（一）了解风险与收益、损失的关系，掌握商业银行风险的主要类别以及系统性金融风险；

（二）了解商业银行风险管理的模式、策略和作用；

（三）熟练掌握概率及概率分布、收益和风险的度量以及风险分散的数理原理。

二、风险管理体系

（一）掌握董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层和风险管理部门在风险治理架构中的职责；

（二）理解并掌握风险文化、偏好和限额管理；

（三）掌握风险管理政策和流程；

（四）熟悉风险数据加总与IT系统建设；

（五）熟悉内部控制与内部审计的内容及作用。

三、资本管理

（一）掌握资本定义、功能以及资本管理和风险管理的关系；

（二）熟悉资本分类、监管资本构成以及资本扣除项；

（三）熟练掌握资本充足率计算和监管要求、资本充足率影响因素和管理策略、储备资本要求和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求；

（四）熟练掌握杠杆率要求的提出背景、杠杆率指标的计算、杠杆率指标的优点以及系统重要性银行杠杆率缓冲要求。

四、信用风险管理

（一）掌握单一法人客户、集团法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点；

（二）了解信用风险评估和计量的发展历程、基于内部评级的方法以及信用风险组合的计量；

（三）掌握信用风险监测、预警和报告的方法及内容；

（四）掌握信用风险限额管理、关键业务环节的信用风险控制和缓释方法；

（五）掌握贷款损失准备管理与不良资产处置方法。

五、市场风险管理

（一）了解市场风险的特征与分类、交易账簿和银行账簿划分以及市场风险管理体系；

（二）掌握金融工具估值、久期、收益率曲线以及市场风险计量方法；

（三）掌握市场风险限额管理、监测报告和控制方法。

六、操作风险管理

（一）掌握操作风险的特征、分类以及操作风险识别方法；

（二）掌握操作风险与控制自我评估以及操作风险评估流程；

（三）掌握关键风险指标、损失数据收集和操作风险报告；

（四）掌握操作风险控制与缓释方法；

（五）掌握洗钱和反洗钱相关概念、反洗钱监管体系，熟练掌握商业银行反洗钱管理体系以及反洗钱工作重点。

七、流动性风险管理

（一）了解流动性风险产生的内生因素、外生因素与多种风险的转换；

（二）了解短期流动性风险计量、现金流分析、中长期结构性分析和市场流动性分析等流动性风险评估与计量方法；

（三）掌握流动性风险限额监测、市场流动性风险监测以及流动性风险预警机制与报告体系；

（四）掌握作为流动性风险控制工具的资产管理和负债管理，熟悉流动性风险控制在国内的实践；

（五）掌握流动性风险应急机制的作用、关键要素以及流动性应急计划。

八、国别风险管理

（一）了解国别风险的类型以及国别风险的识别方法；

（二）了解掌握国别风险的计量与评估、国别风险等级分类以及国别风险敞口计量；

（三）了解国别风险的日常监测、IT系统建设以及国别风险报告体系；

（四）了解国别风险限额和集中度管理、国别风险缓释方法和工具以及国别风险预警和应急处置机制。

九、声誉风险与战略风险管理

（一）了解声誉风险识别、评估、监测、报告、控制和缓释的全流程管理；

（二）了解战略风险识别、评估、监测、报告、控制和缓释的全流程管理。

如本考试教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。

本考试大纲和考试教材是2019年及以后一个时期考试命题的依据，也是应考人员备考的重要资料，考试范围限定于大纲范围内，但不局限于教材内容。